Theo truyền thuyết thì làng lụa Vạn Phúc có lịch sử ra đời hơn 1000 năm. Người dân xưa kia vẫn kể rằng: Nghề lụa được ra đời từ bà A Lã Thị Nương là vợ của Cao Biền một tướng lĩnh nhà Đường đã từng làm thái thú quận Giao Chỉ. A Lã Thị Nương đã sống ở trang Vạn Bảo. Tại đây, bà đã dạy dân cách làm ăn, dạy nghề dệt lụa. Sau khi Lã Thị Nương mất thì được người dân phong làm thành hoàng làng.